在CAPM模型中，市场风险溢价如何确定？

2026-04-26

在CAPM（资本资产定价模型）中，市场风险溢价是通过计算市场投资组合的预期收益率与无风险利率之间的差异来确定的。市场风险溢价的计算公式如下：市场风险溢价 = 市场投资组合的预期收益率 - 无风险利率市场投资组合的预期收益率可以通过对市场指数的历史数据进行回归分析来估计。回归分析可以提供市场投资组合的β系数，即市场风险的度量。β系数反映了一个资产相对于整个市场的波动性...

风险溢价是什么

2026-04-19

浏览器版本过低，请更新浏览器或更换其他浏览器播放。 风险溢价是投资者在面对不同风险的高低、且清楚高风险高报酬、低风险低报酬的情况下，因投资者对风险的承受度，影响其是否要冒风险获得较高的报酬，或是只接受已经确定的收益，放弃冒风险可能得到的较高报酬。已经确定的收益与冒风险所得收益之间的差，即为风险溢价，是投资者要求对其自身承担风险的补偿。它是金融经济学的一个核心概念，它对资产选择的决策...

市场风险溢价的含义是什么

2026-04-15

市场风险溢价是指在一个相当长的历史时期里，市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异。 市场风险溢价由资本市场上的供求双方决定，个别公司无法控制。 市场风险溢价=市场平均收益率—无风险资产平均收益率...