商业银行流动性比例规定多少

答: 中国银监会今日就《商业银行流动性风险管理办法(试行)》(下称《办法》)公开征求意见.《办法》借鉴了国际金融监管改革成果,引入流动性覆盖率、净稳定资金比例等监管指标,要求商业银行的流动性覆盖率和净稳定资金比例不低于100%.

此外,《办法》还要求,商业银行的存贷比应当不高于75%,流动性比例应当不低于25%.

值得注意的是,此次金融危机后,各国普遍加强了对外资银行流动性自足能力的监管.《办法》统一了对中外资银行具有共性的流动性风险监管要求,也针对外资银行流动性风险管理的特殊性做出了一些规定.根据外资银行的流动性风险状况,银监会可以对其境内资产负债比例、跨境资金净流出比例提出限制性要求.如外资法人银行境内本外币资产低于境内本外币负债、集团内跨境资金净流出比例超过25%,以及外国银行分行跨境资金净流出比例超过50%时,应当在两个工作日内向银监会报告.

《办法》拟于2012年1月1日开始实施.商业银行最迟应于2013年底前达到流动性覆盖率监管标准,2016年底前达到净稳定资金比例监管标准.

商业银行流动性比例的计算公式是怎样的?

答:相关公式如下:

(1)流动性需求预测=贷款变化的预测值+法定准备金变化值-存款变化的预测值

(2)商业银行的总流动性需求公式如下:

流动性总需求=负债流动性需求+贷款流动性需求=95%×(游资负债-法定准备)+30%×(易变负债-法定准备)+15%×(稳定资金-法定准备)+100%×预计新增贷款

流动资产比例指标是在侧重资产管理方针下,银行衡量流动性风险程度的重要指标.

流动性资产是指1个月内(含1个月)可变现的资产.

流动性风险管理

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