风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。例如，在持有期为1天、置信水平为99％的情况下，若所计算的风险价值为1万美元，则表明该资产组合在1天后的发生1万美元以上损失的可能性不会超过1％。但是VaR并不是即将发生的真实损失；VaR也不意味着可能发生的最大损失。

　　VaR值是对未来损失风险的事前预测，考虑不同的风险因素、不同投资组合(产品)之间风险分散化效应，具有传统计量方法不具备的特性和优势，已经成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段。VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。

　　商业银行可根据实际情况自主选择VaR值计量方法，包括但不限于方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。

其他文章

加盟代理酒店的流程：一步步教你如何成为酒店加盟代理

移动梦网短信怎么避免

经营性物业抵押贷款（经营性抵押贷款担保方式）

kissxsis第二季第二季全集（kissxsis哪集最黄）

企业内部人际关系网站：促进交流与合作的平台

外国的大学排名（国外名牌大学排名榜）

孔侑结婚了吗

生宝宝的电视剧有哪些

股指手续费怎么算(股指期货交易手续费计算）

企业项目采购人员构图：打造高效采购团队的关键步骤